- Einführung in mehrdimensionale Regressionsmodelle
http://www.mathe-online.at/materialien/harald.nelson/files/Virtuelle_Modelle.pdf
Ohne Modelle ist keine Optimierung möglich, es sei denn, man ist bereit, gigantische Investitionen vorzunehmen, um alles im "real life" auszuprobieren. Dabei muss ein gutes Modell keineswegs ein "Abbild der Wirklichkeit" sein, und auch nicht versuchen einen Vorgang 1:1 abzubilden, es muss lediglich im Rahmen der vorgesehenen Optimierung sich "richtig" verhalten. Man unterscheidet zwischen realen Modellen (die man auch "angreifen" kann) und virtuellen Modellen, die also nur in der Vorstellung existieren, oder in einem mathematischen Algorithmus ihren Niederschlag finden. Je mehr Erfahrung über einen Vorgang oder einen Zusammenhang existiert, umso eher kann man auf ein reales Modell verzichten und mit virtuellen Modellen arbeiten, was natürlich wesentlich effizienter und billiger ist. In der Technik ist fast nichts ohne Modelltheorie möglich, während in der Wirtschaft auch heute noch Modelle lediglich punktuell eingesetzt werden. Die Ursache dafür ist die geringere Akzeptanz von etwas komplexerer Mathematik im kaufmännischen Bereich, mehr aber vielleicht auch die Tatsache, dass sehr viele (auch publizierte) Modelle nur äußerst eingeschränkt "richtig" sind, weil schon im Ansatz gravierende Fehler gemacht werden, die dann den Wert des Modells in Frage stellen.
Der vorliegende Beitrag versucht die Theorie der virtuellen Modelle auf Basis der Regressionsanalyse anhand von praktischen Beispielen darzustellen und räumt mit den üblicherweise in der Literatur dargestellten starken Vereinfachungen, die zu den genannten Fehlern führen, auf. Mit den heutigen Möglichkeiten auf modernen Hard- und Software-Plattformen, ist es möglich, ohne selbst zu tief in die Mathematik eindringen zu müssen, lediglich aus dem Verständnis der eigenen Daten heraus, passende Modelle zu entwickeln, wobei insbesondere eine sehr stark verbesserte "Visualisierung" (also grafische Darstellung dieser Modelle) bei der Entwicklung hilft!
- Webpage der Firma NELSON CONSULTING
http://www.hfn.at
Auf der Webpage befinden sich unter dem Menüpunkt "TOOLS" äußerst praktische Rechentabellen für Finanzmathematik, die (da mit HTML und Java-Script realisiert) direkt auf der Webpage ausgeführt werden können. Weiters finden Sie ein interessantes Optimierungsbeispiel, sowie Programm-Module für die Erstellung von Regressionsmodellen, die in der Flexibilität weit über das gewohnte Maß hinausgehen. Dabei wird auch eine interessante Verbindung von MS-Excel als User-Interface mit Dyalog-APL als flexibles Rechen-Tool gezeigt.
- Einführung in die Regressionsrechung mit Downloadmöglichkeit
http://www.hfn.at/Regression.htm
Unter dem angegebenen Link finden Sie einen über APL generierten Run-Time Modul, also eine .exe, bei der keinerlei Installation erforderlich ist. Es muß jedoch eine .dll (eine Bibliothek) auf dem Rechner vorhanden sein, weiters ist es sinnvoll Mustereingabedaten zur Verfügung zu haben. Es wird daher empfohlen, von dieser Web-page das Unterverzeichnis "hfn" auf die Platte c zu kopieren, dann müssen auch keinerlei Pfade gesetzt werden, und Sie können das Programm sofort ausprobieren!
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